论文标题
不规则群众的分数整合
Fractional integration for irregular martingales
论文作者
论文摘要
我们建议使用两个版本的Hardy-Littlewood- s-sobolev不平等，以分散时间标准。在一个版本中，分数集成运算符是一种martingale的变换，但是，如果过滤过滤过度不规则，则可能会消失。第二个版本缺乏Martingale属性，同时对任意过滤具有分析意义。
We suggest two versions of the Hardy--Littlewood--Sobolev inequality for discrete time martingales. In one version, the fractional integration operator is a martingale transform, however, it may vanish if the filtration is excessively irregular; the second version lacks the martingale property while being analytically meaningful for an arbitrary filtration.
