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估计一类时变的布朗尼运动的副群：一种非参数方法
Estimating the Copula of a class of Time-Changed Brownian Motions: A non-parametric Approach
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论文摘要
在高频框架内，我们提出了一种非参数方法，以估计与时间变化的布朗尼运动相关的一系列Copulas家族。我们表明我们的估计器是一致且渐近混合的高斯。此外，我们通过Monte Carlo测试了其有限样本的精度。
Within a high-frequency framework, we propose a non-parametric approach to estimate a family of copulas associated to a time-changed Brownian motion. We show that our estimator is consistent and asymptotically mixed-Gaussian. Furthermore, we test its finite-sample accuracy via Monte Carlo.
